Preset Rapidi
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Allocazione Asset
Parametri Simulazione
Riporta l'allocazione ai pesi target
Valore Finale
436.830 €
Dopo 20 anni
CAGR
+7.65%
Rendimento annuo composto
Volatilita
9.6%
Rischio annualizzato
Sharpe Ratio
0.46
Basso
Sortino Ratio
0.37
Risk-adjusted (downside)
Max Drawdown
-27.4%
3 anni recovery
Best Year
+23.4%
Worst Year
-22.3%
Anni Positivi
16/20
Media: +9.6%
VaR 95%
-8.9%
Perdita massima attesa (95%)
Confronto con Benchmark
Analisi comparativa delle performance
| Metrica | Tuo Portafoglio | S&P 500 | 60/40 |
|---|---|---|---|
| CAGR | +7.65% | ★+9.21% | +7.89% |
| Volatilita | 9.6% | 15.3% | ★8.7% |
| Sharpe Ratio | 0.46 | 0.50 | ★0.51 |
| Sortino Ratio | 0.37 | 0.39 | ★0.43 |
| Max Drawdown | -27.4% | -44.6% | ★-23.7% |
| Best Year | +23.4% | ★+36.4% | +22.0% |
| Worst Year | -22.3% | -36.3% | ★-19.6% |
| Valore Finale | 436.830 € | ★582.251 € | 456.534 € |
★ indica il miglior valore per ogni metrica (piu alto per rendimenti, piu basso per rischio)
Metriche di Rendimento
CAGR
Compound Annual Growth Rate. Il tasso di crescita annuo che trasforma il capitale iniziale nel valore finale.
Rolling Returns
Rendimenti su finestre temporali mobili. Mostra la variabilita dei rendimenti nel tempo.
Metriche di Rischio
Volatilita
Deviazione standard dei rendimenti. Misura quanto oscillano i rendimenti attorno alla media.
Max Drawdown
La massima perdita percentuale dal picco al minimo. Indica il "dolore massimo" del portafoglio.
VaR 95%
Value at Risk: la perdita massima attesa nel 95% degli scenari su base annua.
Rapporti Risk-Adjusted
Sharpe Ratio
Rendimento in eccesso per unita di rischio totale. Valori >1 sono buoni, >2 eccellenti.
Sortino Ratio
Come lo Sharpe ma considera solo la volatilita negativa (downside). Piu rilevante per investitori avversi al rischio.
Disclaimer Importante
Simulazione basata su dati storici medi. I rendimenti mostrati sono stime basate su medie storiche a lungo termine e simulazioni Monte Carlo. I risultati reali varieranno significativamente.
I rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Le correlazioni tra asset cambiano nel tempo, specialmente durante crisi finanziarie quando tendono ad aumentare.
Questo strumento ha scopo esclusivamente educativo e non costituisce consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento o sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari.
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